Operar nos mercados é, definitivamente, em parte arte e em parte ciência.

Precisamos, sim, ter uma abordagem o mais objetivo possível para responder questões triviais para um trader tomar decisão:

→ O que o preço precisa fazer para acionar uma entrada? 

Se eu não tiver um argumento claro, qualquer coisa será sinal e ficaremos reféns dos nossos impulsos emocionais e facilmente atacados pelos nossos vieses.

→ Onde posicionar meu stop?

Sim. Um trader sério, que já passou da fase de deslumbramento, terá um critério para definir o seu ponto de stop. Afinal, é através da diferença entre o ponto de entrada e o stop que se mensura o RISCO a ser alocado na posição.

→ E meu Alvo?

Você encerra quando a posição? Quando você “sentir” que é a hora? Desculpe lhe tirar do mundo da fantasia. Você precisa ter uma metodologia para definir seu alvo. E isso precisa ser decidido ANTES, justamente para minimizar o impacto das nossas pressões emocionais.

 

Todas essas questões são básicas. É a partir da elucidação delas que você sairá do mundo da fantasia e será jogado no mundo real do Trading Profissional. Lógico que isso é um método. Um modelo operacional e, com o passar do tempo, você terá o seu. O meu é o Método Vlad de Swing Trade.

Agora, um ponto bastante importante, e que é útil para toda e qualquer abordagem, é responder a seguinte questão:

→ Quão distante da sua média o ativo está agora?

Essa questão é útil para várias metodologias, tanto para traders de rompimento (momentum) quanto traders contra tendência (mean revertion).

E para respondermos essa questão de maneira apropriada, precisamos tirar a tendência do preço do ativo. E isso se faz com um processo chamado de Detrending. É muito simples.

Veja a variação dos preços de RENT3 ao longo dos últimos 12 meses:

 

Olhando em retrospecto, é fácil dizer “Ahh, aqui o mercado fez fundo e aqui o mercado fez um topo”. No entanto, à medida que evoluímos como traders, precisamos quantificar as questões. Torná-las objetivas e o menos visuais possíveis (o intuito disso é SEMPRE minimizar o impacto das nossas emoções).

É aqui que entra o contexto do Detrending. Ou seja, tirar a tendência do ativo. Para isso fazemos o seguinte:

→ Estimamos uma média MÓVEL do preço do ativo. Vou utilizar de 20 períodos, mas você pode utilizar o período que bem entender.

→ Estimamos a diferença entre o preço do ativo e essa média móvel.

→ Estimamos a média e desvio padrão da série temporal detrending gerada:

Veja que beleza. Temos uma série temporal sem tendência. Ou seja, através dela podemos ver quando o ativo está caro ou barato em relação à sua média de maneira bastante objetiva.

Sobrepondo os gráficos:

Ainda mais objetivo:

Ou seja, uma simples ferramenta que lhe mostra os afastamentos relativos médios do ativo da sua média.

Não estou dizendo que você deve usar isso amanhã como critério de trading!

Teste e encontre as falhas dessa técnica. Há falhas e você precisa descobrir por conta. Isso vai garantir que você de fato vai estudar o que eu acabei de ensinar aqui.

 

Bons estudos e melhores trades.

Fábio Figueiredo, Vlad.

 

Escrito por: Vlad - Fábio Figueiredo
Conhecido na internet como Vlad, Fábio Figueiredo começou na bolsa em 2006.

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  • 27/08/2019 @Davi

    A falha é que dá alguns pontos de entrada e saída não muito bons, por exemplo, eu venderia no final de outubro de 2018 e compraria de novo só em março de 2019, perdendo um bom pedaço da festa.

  • 12/08/2019 @Leandro

    Este artigo é uma obra! É uma melhoria do indicador que tem no Profit, assinado por ti mesmo. Inclusive, vou programá-lo aqui no Profit! Parabéns Vlad!

    12/08/2019 Respondido por @>>>>> ||| Fabio Figueiredo - VLAD ||| <<<<<

    Valeu!

    È uma melhoria sim

  • 25/07/2019 @Marco Aurelio

    Fábio obrigado pela informação , como consigo esse indicador Detrending , tenho certeza que vai ser muito útil . Grato Marco Aurelio

    25/07/2019 Respondido por @>>>>> ||| Fabio Figueiredo - VLAD ||| <<<<<

    Eu ensinei no artigo como calcular...abs

  • 25/07/2019 @Humberto

    Muito bacana. Uma abordagem bastante interessante. Nunca havia pensado nisso! Obrigado.

  • 25/07/2019 @Roberto

    Obrigado por dividir o seu conhecimento!!! O artigo complementa detalhes do que expos no mes do Long&Short.

  • 25/07/2019 @Isaias

    Vlad, muito bacana e interessante este método de avaliação do preço do ativo. Só não entendi como fazer para criar o gráfico que você postou, a média de 20 perídos e o desvio padrão, (seria as bandas de Bollinger) isso tudo bem, no entanto a sequência seguinte, não compreendi. É possível você dar a dica? O IFR 14 seria algo parecido? Um abraço. Isaias Smach

    25/07/2019 Respondido por @>>>>> ||| Fabio Figueiredo - VLAD ||| <<<<<

    eu descrevi no artigo como criar o indicador

    Para isso fazemos o seguinte:

    → Estimamos uma média MÓVEL do preço do ativo. Vou utilizar de 20 períodos, mas você pode utilizar o período que bem entender.

    → Estimamos a diferença entre o preço do ativo e essa média móvel.

    → Estimamos a média e desvio padrão da série temporal detrending gerada

  • 25/07/2019 @Luciano

    Bom dia, Vlad Como faço esse estudo? Pelo Profit, ou preciso conseguir essa ferramenta em outro software? Obrigado.

    25/07/2019 Respondido por @Róger Morais (Moderador)

    Você pode utilizar o historico do profitchart, ou de qualquer plataforma. E realizar o estudo através do excel.